.RU

Глава 16 - Бернстайн П. Б51 Против богов: Укрощение риска / Пер с англ. — М.: Зао «Олимп-Бизнес»

Глава 16
^ Инвариантность не срабатывает
Каждый из нас считает себя разумным существом, способным даже в критических ситуациях здраво и расчетливо приме­нять законы вероятности для осуществления выбора, перед лицом которого нас ставит жизнь. Каждый из нас склонен считать, что его способности, интеллект, дальновидность, опыт, утонченность и способность руководить другими выше среднего уровня. Кто при­знает себя плохим водителем, беспомощным спорщиком, глупым инвестором? Кто признается в отсутствии вкуса?
А насколько эти наши представления соответствуют действи­тельности? Ведь не могут все одновременно оказаться выше среднего уровня? К тому же часто нам приходится принимать очень важные решения в сложных, запутанных, смущающих, а то и пугающих обстоятельствах, когда не хватает времени оперировать законами вероятности. Жизнь — это не игра в balla. Ее часто заволакивает туман неопределенности, о котором говорил Кеннет Эрроу.
И все-таки в большинстве своем люди не совсем иррациональ­ные существа, которые бездумно идут на риск или прячут голову под крыло перед лицом опасности. Как станет ясно из дальнейше­го, факты доказывают, что мы принимаем решения в соответствии с некоторыми закономерностями, которые позволяют нам действо­вать предсказуемо и во многих случаях методично. Вопрос, скорее, о степени отклонения реальности, в которой мы принимаем наши решения, от моделей принятия рациональных решений, разрабо­танных Бернулли, Джевонсом и фон Нейманом. Психологи создали целый надомный промысел на объяснении природы и причин этих отклонений.

Классическая модель рационального поведения — модель, на ко­торой основывается теория игр и большинство концепций Марко­вича, — определяет, как люди должны принимать решения перед лицом риска и на что был бы похож мир, если бы люди на самом деле вели себя в соответствии с этим определением. Однако много­численные исследования и эксперименты показали, что отклонения от модели встречаются гораздо чаще, чем большинство из нас мо­жет предположить. Вы узнаете самих себя во многих приводимых ниже примерах.

Наиболее значительные исследования поведения людей в услови­ях риска и неопределенности были выполнены двумя израильскими психологами Дэниелом Канеманом (Kahneman) и Эймосом Тверски (Tversky). Сейчас они живут в Соединенных Штатах — один в Прин-стоне, другой в Стэнфорде, — но в 1950-х годах оба служили в Воору­женных силах Израиля. Канеман разработал систему психологиче­ского обследования для оценки призывников, которая используется до сих пор в израильской армии. Тверски был капитаном воздуш­но-десантных войск и заслужил отличие за храбрость. Они сотруд­ничают уже около тридцати лет и теперь имеют много восторжен­ных последователей как среди ученых, так и среди практиков в об­ласти финансов и инвестирования, где неопределенность оказывает влияние на каждое решение1.
Канеман и Тверски называют свою концепцию теорией перспек­тивы. После ознакомления с этой теорией и личных бесед с ее созда­телями я высказал удивление, почему название теории не отобража­ет ее предмета. На вопрос, откуда появилось название, Канеман отве­тил: «Мы искали такое название, которое люди заметили бы и за­помнили».
Их сотрудничество началось в середине 1960-х годов, когда оба были ассистентами в Еврейском университете в Иерусалиме. Во время одной из их первых встреч Канеман рассказал Тверски об опыте, который он получил, когда инструктировал по психологии обучения парашютистов-инструкторов. Касаясь темы обучения но­вичков, он старался провести мысль о том, что поощрение более эффективное средство обучения, чем ругань. Внезапно один из его слушателей заорал: «Простите, сэр, то, что вы говорите, — это бук­вально курам на смех... Мой опыт говорит об обратном»2. Слуша­тель пояснил, что ученики, которых он хвалил за отличное выполнение прыжка, следующий прыжок почти всегда выполняли гораздо хуже, в то время как те, кого он критиковал, почти всегда в следу­ющий раз приземлялись лучше.
Канеман осознал, что этот пример точно укладывается в схему Фрэнсиса Гальтона. Точно так же, как очень крупный горох дает в потомстве горох помельче и наоборот, в любом деле показатели не могут расти или уменьшаться до бесконечности. Мы колеблемся взад-вперед во всем, что делаем, постоянно приближаясь к среднему для нас качеству. Вполне вероятно, что качество следующего прыж­ка никак не зависит от того, похвалят ученика за предыдущий пры­жок или поругают.
«Когда-нибудь вы придете к тому, что будете замечать схожде­ние к среднему везде», — сказал Канеман Тверски3. Выполняют ли ваши дети то, что им сказано, хорошо ли играет баскетболист в се­годняшней игре, много ли ошибок совершит инвестор в этом квар­тале — будущие характеристики с большой вероятностью отразят схождение к среднему значению, независимо от того, похвалят их или накажут за предыдущее.
Скоро Канеман и Тверски пустились в совместные рассуждения о том, не является ли невнимание к механизму схождения к сред­нему единственной причиной ошибок, которые подстерегают людей, пытающихся предвидеть будущее на основе прошлых фактов. Пло­дотворное сотрудничество двух молодых ученых вылилось в серию интересных экспериментов, направленных на выяснение поведения людей, делающих выбор перед лицом неопределенности.
Теория перспективы открыла стереотипы поведения, которые никогда не замечали сторонники рационального принятия реше­ний. Канеман и Тверски приписали эти стереотипы двум челове­ческим слабостям. Во-первых, эмоции часто мешают самоконтро­лю, который необходим для рационального подхода к принятию решений. Во-вторых, люди часто не способны ясно понять, с чем имеют дело. Они испытывают то, что психологи называют трудно­стью осознания.
Корень наших трудностей в выборке. Как Лейбниц когда-то на­помнил Бернулли, природа столь разнообразна и столь сложна, что нам трудно делать правильные выводы из того, что мы наблюдаем. Нам доступны только крохи действительности, и это ведет нас к ошибочным выводам, или мы интерпретируем малые выборки как полноценное отражение характеристик большой совокупности.
Вследствие этого мы склонны использовать субъективные мето­ды измерения: Кейнсова «степень уверенности» фигурирует в на­ших решениях гораздо чаще, чем треугольник Паскаля, а интуитивные оценки часто управляют нами даже тогда, когда мы думаем, что используем измерения. Семь миллионов жителей и один слон!
В одних условиях перед лицом выбора мы демонстрируем не­приятие риска, в других превращаемся в искателей приключений. Мы часто проявляем склонность пренебрегать общими аспектами проблемы и углубляться в частности — одна из причин того, что предписания Марковича по формированию портфеля так медленно получали признание. Мы с трудом понимаем, сколько информации нам нужно и когда она становится лишней. Мы уделяем повышен­ное внимание маловероятным событиям, связанным с драматиче­скими последствиями, и обращаем мало внимания на более вероят­ные рутинные события. Мы по-разному воспринимаем расходы и не­возмещенные потери, хотя их влияние на наше состояние одно и то же. Мы начинаем с чисто рационального подхода к принятию ре­шения о нашем поведении в условиях риска и затем экстраполиру­ем, рассчитывая главным образом на благоприятный исход. В ре­зультате мы забываем о схождении к среднему, застреваем на при­вычной позиции и нарываемся на неприятности.
Вот какой вопрос используют Канеман и Тверски для демонстра­ции того, как интуитивный подход приводит к неудаче. Спросите се­бя, где чаще встречается буква «k» в английском языке — в начале слова или на третьем месте. Вероятнее всего, вы выберете первый вариант ответа, а на самом деле эта буква вдвое чаще оказывается третьей в слове. Откуда ошибка? Нам легче вспоминаются слова, начинающиеся с какой-то буквы, чем слова, в которых эта буква расположена в середине.

Асимметрия между нашими подходами к принятию решений, направленных на достижение выигрыша, и решений, направленных на избежание проигрыша, является одной из самых поразительных находок теории перспективы. И одной из самых полезных.
Когда речь идет о значительных суммах, многие отказываются от игры, предпочитая гарантированный доход, — многие предпо­читают просто получить 100 тыс. долларов, чем играть с шансами 50 на 50 выиграть 200 тыс. долларов или не получить ничего. Дру­гими словами, мы не расположены к риску.
Но как обстоит дело с потерями? В первой статье Канемана и Тверски, появившейся в 1979 году, описан эксперимент, показы­вающий, что наш выбор между отрицательными исходами является зеркальным отображением нашего выбора между положитель­ными исходами4. В одном из экспериментов они сначала предлага­ли выбор между 80% шансов получения 4000 долларов и 20% шансов остаться при своих — с одной стороны, и 100% шансов по­лучения 3000 долларов — с другой. Хотя рискованный выбор имел более высокое математическое ожидание (получение 3200 долла­ров), 80% опрошенных предпочли гарантированные 3000 долларов. Эти люди, в полном согласии с Бернулли, избегали риска.
Потом Канеман и Тверски предложили выбор между риском с 80% шансов потери 4000 долларов и 20% шансов остаться при сво­их — с одной стороны, и 100% шансов потери 3000 долларов. Теперь 92% опрошенных выбрали игру, хотя математическое ожидание по­тери 3200 долларов снова было больше, чем стопроцентная потеря 3000 долларов. Когда выбор касается потерь, мы выбираем риск.
Канеман и Тверски, как и многие их коллеги, выяснили, что такая асимметричность встречается постоянно в самых разных экс­периментах. По этому поводу Канеман и Тверски предложили, на­пример, следующую задачу5. Представьте себе, что некий городок стал жертвой редкого заболевания, которое должно унести жизни 600 человек. Имеются две программы поведения. Программа А обес­печивает спасение 200 человек; программа В с вероятностью 33% может спасти всех, но с вероятностью 67% она окажется бессильной и все погибнут.
Какую программу вы бы выбрали? Если большинство из нас избегают риска, разумные люди предпочтут программу А, обеспечи­вающую спасение 200 человек, программе В, которая обеспечивает некоторое математическое ожидание благоприятного исхода для всех, но связана с 67-процентным риском всеобщей гибели. В экспе­рименте 72% опрашиваемых выбрали менее рискованный ответ, представленный программой А.
Повернем проблему иначе. Если принять программу С, погиб­нут 400 человек из 600, а программа D дает 33% шансов за то, что все спасутся, и 67% за то, что все 600 человек погибнут. Заметьте, что теперь в первом из двух исходов не 200 спасутся, а 400 погиб­нут, в то время как вторая программа обещает 33% шансов, что все спасутся. Канеман и Тверски сообщают, что 78% опрошенных по­желали рискнуть и высказались за игру: они не могли смириться с перспективой непременной потери 400 жизней.
Это поведение, хотя и понятно, противоречит предположению о рациональности выбора. Ответ на вопрос не должен бы был зави­сеть от формы постановки проблемы. Канеман и Тверски истолко­вывают результаты этого эксперимента как демонстрацию того, что людям вовсе не свойственно отвращение к риску: они рады выбрать игру, если считают ее приемлемой. Но если они не боятся риска, в чем же дело? «Главное, что движет людьми, — это отвращение к потерям, — пишет Тверски (используя курсив). — Люди не столь­ко избегают неопределенности, сколько не приемлют потерь»6. Раз­меры потерь всегда кажутся больше размеров приобретений. В са­мом деле, невосполнимые потери, такие, как потеря ребенка или крупной суммы по страховому иску, в котором заведомо будет отка­зано, с большей вероятностью вызывают устойчивое, интенсивное, иррациональное неприятие риска7.
Тверски предлагает интересное рассуждение на эту тему:
По-видимому, наиболее значимой и всеобъемлющей характеристикой механизма, производящего чувство удовольствия, является большая чувствительность к отрицательным, чем к положительным стимулам... Подумайте о том, как вам хорошо сейчас, и затем постарайтесь пред­ставить, насколько лучше вам могло бы быть... Не так уж много ве­щей, которые сделают вашу жизнь лучше, но уйма всего, что может сделать ее хуже8.
Одним из результатов этого исследования стало понимание того, что Бернулли был не прав, когда заявлял, что «польза, полученная от малого приращения богатства, обратно пропорциональна уже имеющемуся богатству». Бернулли верил, что оправданность риска, направленного на приумножение богатства, зависит от исходного уровня богатства. Канеман и Тверски обнаружили, что оценка рис­кованной возможности оказывается в гораздо большей зависимости от точки отсчета, с которой оценивается возможность выигрыша или проигрыша, а не от оценки конечной величины богатства, каким оно станет в результате игры. Решение определяется не тем, насколько вы богаты, а сделает ли вас принимаемое решение богаче или беднее. Поэтому Тверски предостерегает: «Наши предпочтения... могут быть изменены изменением точки отсчета»9.
Он ссылается на обследование, в ходе которого участников стави­ли перед выбором между политикой, обеспечивающей высокую заня­тость в сочетании с сильной инфляцией, и политикой, влекущей за собой низкую занятость и слабую инфляцию. Когда речь шла о выбо­ре между уровнями безработицы в 10 или 5%, большинство выска­залось за то, чтобы, смирившись с инфляцией, снизить уровень без­работицы. Когда же было предложено выбирать между уровнями за­нятости в 90 и 95%, уменьшение инфляции показалось делом более важным, чем повышение уровня занятости на пять пунктов.
Ричард Талер описал эксперимент с использованием начального богатства, чтобы проиллюстрировать предостережение Тверски10. Талер предложил классу учащихся вообразить, что каждый выиг­рал по 30 долларов и теперь нужно сделать выбор: сыграть в ор­лянку и получить 9 долларов на орла или проиграть 9 долларов на решку или не играть вообще. 70% выбрали игру. Другому классу Талер предложил такой выбор: вначале никто ничего не получает, а потом или ученик вступает в игру, в которой получает 39 долла­ров на орла и 21 доллар на решку, или он отказывается от игры и получает сразу 30 долларов. Только 43% выбрали игру.
Талер описывает результат как «эффект исходного богатства». Хотя обоим классам был предложен одинаковый выбор — независи­мо от начальной суммы в кармане каждого оба класса заканчивают получением 39 или 21 долларов, если вступят в игру, или 30 долла­рами при отказе от игры, — люди с деньгами в кармане предпочи­тают игру, люди с пустым карманом предпочитают гарантирован­ную раздачу денег. Бернулли сказал бы, что решение должно осно­вываться только на суммах в 21, 30 и 39 долларов, тогда как уче­ники принимали решение от заданной им точки отсчета, которая в одном случае была равна 30 долларам, а во втором случае нулю.
Эдвард Миллер (Miller), профессор экономики, интересующийся вопросами поведения, предлагает вариацию на эту же тему. Когда Бернулли использует выражение «малое увеличение богатства», он имеет в виду, что последующее никак не зависит от величины приращения богатства11. Миллер ссылается на различные психоло­гические исследования, которые показывают, что реакция суще­ственно зависит от величины выигрыша. Похоже, что крупный случайный выигрыш вызывает более длительный интерес инвесто­ров и игроков, чем постоянные малые выигрыши. Этот подход ти­пичен для инвесторов, которые смотрят на инвестирование как на игру и не заботятся о диверсификации; диверсификация нагоняет скуку. Зато сознательные инвесторы, в отличие от них, осуществ­ляют диверсификацию вложений, потому что не смотрят на инвес­тирование как на развлечение.

Канеман и Тверски используют выражение «инвариантность не срабатывает» для описания непоследовательных (не обязательно неправильных) выборов в тех случаях, когда проблему предъявля­ют в разных формулировках. Инвариантность означает, что если А лучше В, а В лучше С, то разумные люди выберут А, а не С; в этом суть подхода фон Неймана и Моргенштерна к понятию полезности. Или, как в приведенном выше примере, если гарантированное спа­сение 200 жизней является разумным решением в первом случае, оно будет столь же разумным и во втором.
Но результаты исследований утверждают иное:
Отсутствие логики оказывается явлением универсальным и устойчи­вым. Оно одинаково типично для самых рафинированных и самых наивных. Участники экспериментов, которым предъявлялись их вза­имно противоречивые ответы, оказывались буквально в шоке. Но даже после повторного предъявления проблемы они всё так же избегали риска, когда речь шла о «сохранении жизней», и были готовы идти на риск, когда ставился вопрос о «потере жизней». При этом они сохра­няли уважение к логике и стремились оставаться последовательными в ответах на оба варианта проблемы.
Вывод из этих результатов неутешителен. Инвариантность с норма­тивной точки зрения обязательна [что мы должны делать], интуитивно бесспорна и психологически несбыточна12.
Инвариантность не срабатывает гораздо чаще, чем многие подо­зревают. Рекламный сюжет может подтолкнуть к покупке, несмотря на отрицательные для покупателя последствия, хотя другая фор­мулировка могла бы заставить его воздержаться от покупки. Опро­сы общественного мнения часто дают противоположные результа­ты, если одни и те же вопросы ставятся в разных формулировках.
Канеман и Тверски описали ситуацию, в которой врачей трево­жило то, что они, по-видимому, влияют на решения пациентов, сто­ящих перед выбором между разными вариантами лечения13. Выбор был между облучением и хирургической операцией при раке легких. Медицинские данные утверждают, что никто из пациентов не уми­рал при лечении облучением, но ожидаемая продолжительность жиз­ни этих пациентов меньше, чем у пациентов, выдержавших риско­ванную операцию; в целом разница между ожидаемыми продолжи -тельностями жизни была недостаточно велика, чтобы прояснить обоснованность выбора между этими двумя видами лечения. Когда вопрос ставился в терминах риска умереть во время лечения, более 40% выбрали облучение, когда вопрос ставился в терминах про­должительности жизни, облучение выбрали только 20%.
Одним из наиболее известных проявлений отсутствия инвариан­тности является старая поговорка, имеющая хождение на Уолл-стрит: «Изымая прибыль из игры, не обнищаешь». Отсюда следует, что сокращать свои потери тоже хорошо, но инвесторы ненавидят потери, потому что, не говоря уже о налогах, признать проигрыш — значит признать ошибки. Неприятие потерь в сочетании с самолюбием тол­кает инвесторов цепляться за свои ошибки в пустой надежде на то, что когда-нибудь рынок их поддержит и они отыграются. Фон Ней­ман бы их не одобрил.
Нелогичность часто принимает форму так называемого менталь­ного учета — процесса, в котором мы разделяем единую ситуацию на компоненты. Поступая так, мы не замечаем, что решения, затра­гивающие каждый отдельный компонент, влияют на ситуацию в це­лом. Это как сосредоточиться на дырке от бублика, забыв про сам бублик. Итогом оказывается противоречивость ответов на один и тот же вопрос.
Канеман и Тверски предлагают вообразить, что вы направляе­тесь в театр на Бродвее, чтобы посмотреть пьесу, на которую уже купили билет за 40 долларов14. Придя в театр, вы обнаруживаете, что потеряли билет. Выложите ли вы 40 долларов за новый билет?
Теперь допустим, что вы собираетесь купить билет по приходе в театр. Подойдя к кассе, вы обнаруживаете, что в кармане не хва­тает 40 долларов, которые, как вам кажется, вы взяли при выходе из дома. Станете ли вы теперь покупать билет?
В обоих случаях, потеряли ли вы билет или 40 долларов, если вы решите посмотреть спектакль, то останетесь без 80 долларов. Если же вы откажетесь от спектакля и пойдете домой, то потеряете только 40 долларов. Тверски убедился в том, что многие не захотят потратить дополнительно 40 долларов на замену потерянного биле­та, зато примерно то же число людей охотно выложат еще 40 дол­ларов на покупку билета, не заботясь о потерянных 40 долларах.
Здесь явный случай отсутствия инвариантности. Если 80 дол­ларов — это больше, чем вы намеревались потратить на театр, вы ни в коем случае не должны ни заменять старый билет в первом случае, ни покупать билет во втором. С другой стороны, если вы готовы потратить 80 долларов на театр, следует с равной охотой заменить потерянный билет новым либо потратить на билет другие 40 долларов вместо потерянных. Единственная разница здесь это условное различие между потерями и расходами.
Теория перспективы утверждает, что непоследовательность ре­шений в этих ситуациях является результатом ментального учета расходов — пойти в театр и истратить 40 долларов еще на что-нибудь — пообедать в следующем месяце, например. На поход в театр было отведено 40 долларов, и покупкой билета вы исчерпа­ли «плановые ассигнования». Утерянные 40 долларов были предназначены на поход в ресторан в следующем месяце и не имеют ничего общего с расходами на театр, да и в любом случае уже по­теряны. Следовательно, отведенные на театр 40 долларов всё еще ждут, когда их потратят.
Талер приводит забавный пример ментального учета из реаль­ной жизни15. Его знакомый профессор-экономист, специалист в об­ласти финансов, использовал хитроумную стратегию компенсации мелкого невезения. В начале каждого года он отводил некую сумму пожертвований для облюбованной им благотворительной организа­ции. Что бы ни случилось в течение года — штраф за превышение скорости, потеря денег, нечаянная встреча с бедными родственни­ками, — всё оплачивалось с благотворительного счета. Система сводила потери к нулю, потому что случайные потери оплачива­лись с благотворительного счета. Само благотворительное учрежде­ние получало то, что оставалось. Талер называл своего приятеля первым в мире лицензированным ментальным бухгалтером.
В интервью журнальному репортеру Канеман признался, что и сам предается ментальному учету. В ходе исследований, которые он проводил вместе с Тверски, он выяснил, что потери, если они накла­дываются на еще большие потери, воспринимаются менее болезнен­но, чем если они возникают изолированно: не так обидно потерять 100 долларов, если перед этим стольник уже был потерян, чем про­сто потерять отдельные 100 долларов. Имея это в виду, Канеман и его жена, переезжая в новый дом, закупили мебель для него через неделю после покупки самого дома. Если бы они рассматривали покупку мебели как отдельную операцию, они могли бы дрогнуть перед расходами и купили бы не все, что им было нужно16.

Мы склонны верить, что информация является необходимым ингредиентом рационального процесса принятия решений и что чем больше у нас информации, тем легче выстраивать поведение в ус­ловиях риска. Однако психологи говорят, что избыточная информа­ция может стать препятствием и разрушить логику решений, что дает возможность власть имущим манипулировать поведением лю­дей в условиях риска.
Ученые-медики Дэвид Редельмайер (Redelmeier) и Эльдар Ша-фир (Shafir) опубликовали в «Journal of the American Medical As­sociation» статью, посвященную тому, как реагируют врачи на по­явление новых методов лечения17. Каждое врачебное решение несет в себе риск — никто не знает наверное, к каким последствиям оно может привести. В каждом из проведенных Редельмайером и Ша-фиром экспериментов при появлении нового метода лечения воз­никала опасность, что врач либо будет использовать знакомые ме­тоды, либо откажется от лечения.
В одном эксперименте несколько сотен врачей должны были предписать лечение 6 7-летнему человеку с хроническими болями в правом бедре. У врачей был выбор: предписать определенное ле­карство или «обратиться к ортопеду и не давать новых лекарств»; почти половина опрошенных высказалась против лечения. Когда число альтернатив возросло до трех за счет добавления еще одного лекарства, три четверти врачей высказались за то, чтобы обратить­ся к ортопеду и воздержаться от лечения.
Тверски уверен, что «вероятностные суждения зависят не от со­бытий, а от описания событий... суждение о вероятности события зависит от того, насколько четко оно описано»18. В подтверждение своей точки зрения он рассказывает об эксперименте, в ходе которо­го 120 выпускников Стэнфордского университета попросили оце­нить вероятность возможных причин смерти. Каждый опрашивае­мый оценивал два списка причин: в первом списке были перечис­лены конкретные причины, а во втором они были разделены на две большие группы: естественная смерть и по другим причинам.
В таблице представлены некоторые из оценок, полученных в ре­зультате этого эксперимента:


Опрашиваемые значительно переоценили вероятности насиль­ственных смертей и недооценили вероятности смерти по естествен­ным причинам. Но самым удивительным оказалось то обстоятель­ство, что вероятность естественной смерти оценивалась выше, ког­да указывались конкретные причины, чем когда перечень содер­жал только две обобщенные позиции — по естественным и по неес­тественным причинам.
В другом медико-статистическом обследовании, описанном Ре-дельмайером и Тверски, две группы врачей Стэнфордского универ­ситета должны были поставить диагноз женщине, испытывающей боли в брюшной полости19. Ознакомив врачей с детальным описани­ем симптомов, первой группе предложили оценить вероятность трех диагнозов: внематочная беременность, гастроэнтерит или «ни один из названных». Второй группе в дополнение к названным были пред­ложены еще три возможных диагноза.
В результатах этого эксперимента интересно отношение второй группы к ответу «ни один из названных». Предполагая в среднем квалификацию врачей в обеих группах одинаковой, можно было ожидать, что во второй группе три дополнительных диагноза и «ни один из названных» в сумме наберут то же значение вероятности, что и ответ «ни один из названных» в первой группе, где ему отда­ли предпочтение 50% опрошенных.
Но этого не произошло. На самом деле во второй группе ответ «ни один из названных» плюс три дополнительных диагноза на­брали 69%, а внематочная беременность и гастроэнтерит получили 31% голосов, в то время как в первой группе они набрали 50% го­лосов. Очевидно, чем большим числом возможностей представлена некая совокупность исходов, тем больше суммарная вероятность, приписываемая этой совокупности.

Дэниел Эллсберг (тот самый Эллсберг из скандала с украден­ными секретами Пентагона) в 1961 году опубликовал статью, в ко­торой ввел понятие «неприятия неопределенности»20. Неприятие неопределенности означает, что люди предпочитают риск с извест­ными вероятностями исходов риску с неизвестными вероятностями исходов. Другими словами, информация важна. Эллсберг, к при­меру, предлагал нескольким группам людей ставить на цвет шара, доставаемого из урны. В двух урнах, по 100 шаров в каждой, были шары красного и черного цвета. В первой урне их было по 50 штук каждого цвета, а распределение во второй урне оставалось неизвес­тным. В соответствии с теорией вероятностей распределение шаров во второй урне следовало бы признать таким же, поскольку нет никаких оснований для другого предположения. Однако подавляю­щее число респондентов тянуло шары из первой урны.
Тверски и его коллега Крейг Фокс (Fox) более детально иссле­довали неприятие неопределенности и пришли к выводу, что дело обстоит значительно сложнее, чем предполагал Эллсберг21. Они провели серию экспериментов, чтобы определить, во всех ли слу­чаях или только в случайных играх люди предпочитают иметь де­ло скорее с известными вероятностями, чем с неизвестными.
Ответ был ясным и убедительным: люди предпочитают неизвес­тные вероятности в тех ситуациях, в которых они чувствуют свою компетентность, и известные вероятности в ситуациях, в которых они чувствуют себя некомпетентными. Отсюда Тверски и Фокс де­лают вывод, что неприятие неопределенности «порождается чув­ством некомпетентности... и проявляется, когда человек оценивает совместно ясные и туманные перспективы, но оно уменьшается или исчезает вовсе, если оценивается каждая перспектива по от­дельности»22.
Например, люди, играющие в дартс, предпочитают метание дро­тиков любой из случайных игр, хотя вероятность выигрыша в дартс туманна, а в случайной игре математически предсказуема. Люди, разбирающиеся в политике и не разбирающиеся в футболе, пред­почитают держать пари на политические события случайным иг­рам с теми же шансами, но при тех же условиях они предпочитают случайную игру пари относительно исхода спортивного состязания.

В опубликованной в 1992 году статье, подводящей итог дости­жениям теории перспективы, Канеман и Тверски делают следую­щее наблюдение: «Теории выбора в лучшем случае приблизитель­ны и несовершенны... Выбор является процессом конструктивным и ситуационным. Столкнувшись со сложной проблемой, люди... используют приблизительные и отрывочные расчеты»23. В этой главе, в которой нашла отражение очень малая выборка огромного числа публикаций, на многих примерах показаны повторяющиеся стереотипы непоследовательного, иррационального и некомпетент­ного поведения людей, вынужденных принимать решения в усло­виях неопределенности.

Должны ли мы на этом основании отвернуться от теорий Бер-нулли, Бентама, Джевонса и фон Неймана? Нет, у нас нет основа­ний для вывода, что частое отсутствие традиционных признаков рациональности само по себе доказывает точку зрения Макбета, что жизнь — история, сочиненная идиотом.
Теория перспективы отнюдь не приводит с необходимостью к пессимистической оценке человеческих возможностей. Канеман и Тверски исходят из предположения, что «только рациональное по­ведение обеспечивает выживание в условиях конкуренции, а пове­дение, основанное на отказе от рациональности, будет хаотичным и непродуктивным». Напротив, они указывают, что большинство лю­дей может выдержать в условиях конкуренции, даже поддаваясь причудам, делающим их поведение не вполне разумным по крите­риям Бернулли. «Возможно, важнее то, — утверждают они, — что, судя по имеющимся фактам, люди принимают упорядоченные ре­шения, хотя их рациональность не всегда отвечает принятым крите­риям»24. Талер добавляет: «Квазирациональность не является фор­мой немедленной обреченности»25. Поскольку упорядоченные реше­ния предсказуемы, нет оснований считать, что поведение непре­менно окажется произвольным и вздорным только потому, что оно не вполне отвечает жестким теоретическим постулатам.
Талер указывает на то же в ином контексте. Если бы мы, при­нимая решения, всегда были рациональны, не было бы нужды в совершенствовании сложных механизмов самоконтроля, помогаю­щего нам соблюдать диету, укрываться от подоходного налога, де­лать небольшие ставки на бегах, не доходя при этом до заклада имущества. Мы идем на определенные потери при покупке стра­ховки, что является явным актом смирения по отношению к факту неопределенности. Мы используем эти механизмы, и они работают. Мало кто принимает такие решения, которые приводят в богадель­ню или сумасшедший дом.
Но защитники идеи о разумности человека ставят другой воп­рос. Имея такое количество сокрушительных свидетельств, полу­ченных в психологических лабораториях, в экспериментах со сту­дентами, при проигрывании гипотетических ситуаций, где распла­та за ошибки минимальна, как можем мы быть уверенными, что эти результаты отражают реальность, надежны и соответствуют поведению людей, когда они и в самом деле принимают решения?
Вопрос достаточно важен. Есть большая разница между обоб­щениями, основанными на теоретических изысканиях, и обобще­ниями, основанными на экспериментах. Де Муавр первым понял значение колоколообразной кривой, когда писал на бумаге уравнения, а не измерял, подобно Кветеле, рост солдат. Но зато Гальтон уяснил роль схождения к среднему — мощной концепции, которая сделала возможным применение колоколообразной кривой во мно­гих задачах, — наблюдая за горошинами и обобщая данные о че­ловеческой наследственности. Его теория возникла в результате наблюдений за фактами.
Элвин Рот (Roth), эксперт по экспериментальной экономике, за­метил, что Николай Бернулли предложил первый известный психо­логический эксперимент 250 лет назад: он придумал игру в орлянку между Петром и Павлом, которая помогла его дяде Даниилу от­крыть теорию полезности26. Фон Нейман и Моргенштерн на основе экспериментов пришли к выводу, что результаты «не так хороши, как можно было надеяться, но их общее направление верное»27. Переход от эксперимента к теории имеет за плечами замечатель­ную и достойную уважения историю.
Не так уж легко изобрести эксперимент, который заставит ис­пытуемых вести себя правдиво и естественно, не скрывая истин­ных реакций и ничего не придумывая. Ведь испытуемые в таких экспериментах практически ничем не рискуют. Но поразительно постоянство, с которым в огромном множестве экспериментов на­ходит подтверждение гипотеза рациональности выбора. Экспери­ментальные исследования превратились в высокое искусство1J.
Изучение поведения инвесторов на рынке капитала показало, что большая часть того, что Канеман, Тверски и их коллеги от­крыли в лабораторных исследованиях, проявляется в поведении инвесторов, порождающем бездну чисел, ежедневно заполняющих финансовые страницы газет. Выполненное далеко не в лаборатор­ных условиях, это эмпирическое исследование подтверждает зна­чительную часть собранных экспериментаторами наблюдений об особенностях принятия решений не только инвесторами, но и про­чими людьми.
Как станет ясно из дальнейшего, анализ приводит к другому весьма мучительному вопросу. Если люди, как правило, столь глу­пы, почему многие из нас, таких умных и знающих, не богатеют?

' Канеман описал свое первое знакомство с экспериментальными исследованиями, когда один из его профессоров рассказал ему историю о ребенке, которому предложили выбор между маленьким леденцом на палочке сегодня и большим завтра. Ответ ре­бенка на этот простой вопрос точно соответствовал важнейшим обстоятельствам его жизни: семейному доходу, наличию одного или обоих родителей и степени доверия.

1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2010-07-19 18:44 Читать похожую статью
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • Контрольная работа
  • © Помощь студентам
    Образовательные документы для студентов.